Trading Moving Average Pullbacks

Erfolg inmitten des Risk Trading Moving Average Pullbacks von Steve Palmquist Viele Händler haben Erfolg beim Tragen von Pullbacks gefunden. Aber auch ein beliebtes System muss das Risikomanagement integrieren. E sehr abend, ich schaue über ein Dutzend verschiedene Scans und wähle Handelstechniken, die am besten für das aktuelle Marktumfeld geeignet sind. Weil sich der Markt ständig ändert, ist es wichtig, mehrere Techniken in deiner Toolbox zu haben. Aber wie wissen Sie, ob ein Scan für den aktuellen Markt geeignet ist Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verstehen, wie jedes System von einer Vielzahl von Marktparametern betroffen ist. Diese Analyse macht Sie auch bewusst, wie Sie Ihre Risiken bewältigen können. Pullback-Techniken basieren auf der Idee, dass die Trends weitergehen, und der beste Weg, um sie zu handeln ist, um einen Pullback in den Trend zu suchen, weil es in der Regel einen untergeordneten Einstiegspunkt darstellt. Vor dem Handel eines Systems möchte ich ein klares Verständnis von Problemen haben, wie zB: Wie verhält sich das System, wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet. Wie verhält sich das System, wenn der Markt in einem Abwärtstrend ist. Wie verhält sich das System, wenn das Markt bewegt sich seitwärts Wie können Preis und Volumen das System beeinflussen Wie funktioniert das Trigger-Tag-Volumen auf das System Eines der Systeme in meinem Trading-Toolbox sucht in einem Aufwärtstrend, der nicht unter dem 30-Tage-Gleitwert liegt 30 Tage, und sind derzeit zurückgezogen, um innerhalb von 1,5 der 30-Tage-Durchschnitt. Das System löst dann aus, wenn sich der Bestand am nächsten Tag über die vorherigen Tage hoch bewegt. Ich habe ausgewertet, wie dieses gleitende durchschnittliche Pullback-System (MAPS) mit AIQ Systems Expert Design Studio (EDS) Backtesting-Fähigkeit ausführt. Der EDS-Code für das Basissystem wird in der Seitenleiste angezeigt. Der EDS-Code für das bewegte durchschnittliche Pullback-System. Sie können ein Beispiel für einen MAPS-Bestand in Abbildung 1 sehen. Ich fand EXBD, indem ich den grundlegenden MAPS-Scan am 23. Juni 2004 ausführte. EXBD war über dem 30-Tage-Durchschnitt (in rot gezeigt) für mindestens 30 Tage und zog dann zurück auf innerhalb von 1,5 des 30-Tage-Durchschnitt am 23. Juni. Am nächsten Tag, EXBD ausgelöst, indem sie über die vorherigen Tage hoch von 54,88 Fünf Tage später traf es ein Hoch von mehr als 58. ABBILDUNG 1: BEISPIELKARTEN STOCK GEFUNDEN MIT INITIAL SCAN. Auf 62304 zog der Aktienkurs von EXBD in den 30-tägigen gleitenden Durchschnitt zurück, woraufhin er mehr als 3 anstieg. Für ein System, das sich lohnt, muss es in dem Marktumfeld, in dem es beabsichtigt ist, drei wesentliche Merkmale aufweisen Verwendet werden: 1. Gewinnende Trades müssen öfter auftreten als Trades zu verlieren. 2. Der durchschnittliche Gewinn des Gewinnens muss größer sein als der durchschnittliche Verlust der verlorenen Trades. 3. Das System sollte bessere Renditen aufweisen als nur den Handel mit einem Marktindex wie dem Standard-Verstärker Poors 500 (SPX). Wenn ein Handelssystem diese drei Merkmale hat, dann hat es eine positive Erwartung, und wir finden es von Interesse. . Fortsetzung in der April-Ausgabe der technischen Analyse von STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der April 2005 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2005, Technische Analyse, Inc. METASTOCK: BEWEGEN DURCHSCHNITTLICHE PULLBACKS Steve Palmquists Artikel, quotTrading Moving Average Pullbacks, fügt sein gleitendes durchschnittliches Pullback-System (MAPS) ein. Eine Exploration zur Suche nach diesen Signalen kann in MetaStock mit den folgenden Schritten erstellt werden: 1. Wählen Sie Tools gt The Explorer. 2. Klicken Sie auf Neu, um den Explorationseditor zu öffnen. 3. Geben Sie einen Namen für die Exploration ein. 4. Wählen Sie die Registerkarte Filter, die sich in der Mitte auf der rechten Seite befindet. 5. Klicken Sie in das größere Fenster und geben Sie die folgende Formel ein: 6. Klicken Sie auf OK, um den Editor zu schließen. Die Wertpapiere, die durch diese Exploration gefunden werden, sind mögliche Kandidaten für MAPS-Trades. Die Eintrittsregeln sagen, morgen zu kaufen, wenn die Sicherheit über die aktuellen Tage hoch geht. Ein Systemtest für MAPS kann wie folgt erstellt werden: 1. Wählen Sie Werkzeuge für den erweiterten Systemtester. 2. Klicken Sie auf Neu. 3. Geben Sie einen Namen für das System ein. 4. Wählen Sie die Registerkarte Bestellung bearbeiten und geben Sie die folgende Formel ein: 5. Wählen Sie die Registerkarte Verkaufsauftrag und geben Sie diese Formel ein: Das obige System verwendet eine Funktion für die Verkaufsbedingung, die nur in MetaStock Version 8.0 oder höher verfügbar ist. Wenn Sie eine Version von MetaStock früher als 8.0 verwenden, ersetzen Sie Schritt 5 oben mit den folgenden Schritten: 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopps. 2. Wählen Sie im Fenster Stopp die Registerkarte Inaktivität. 3. Setzen Sie die Positionen auf quotLongquot und die Methode auf quotPercent. quot 4. Legen Sie die minimale Änderung auf quot9999.quot fest. 5. Legen Sie die Perioden auf quot3.quot fest 6. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Stopps zu schließen. --William Golson Equis InternationaTrading Pullbacks Einfache Intraday-Strategie mit zwei Moving Averages In diesem Artikel Im gehend, Ihnen eine sehr einfache Strategie für Tageshandelsaktien und ETFs (oder irgendein anderer Markt) unter Verwendung der Preisrückzieher, zwei bewegenden Durchschnitte und eines 5-Minuten-Diagramms zu zeigen . Dies wird etwa so grundlegend wie Preisindikator Handel bekommt. Obwohl grundlegende, solange Sie gelten niedrige Risiko Stop-Platzierung, korrekte Position Dimensionierung und lernen, aus dem Chop (Preis Whipsaws) zu bleiben, können Sie gut Tag Handel mit gleitenden Durchschnitten zu tun. Okay, so vielleicht bist du nicht bequem Trading Ausbrüche wie Ive getan durch die Jahre. Einige Händler können einfach nur Magen in einen neuen Handel, es sei denn, dass sie an dem, was sie wahrnehmen, um ein diskontierter Preis für die Aktien der letzten Trading-Bereich zu sein. Der Kauf neuer Höhen auf einem Ausbruch absolut petrifies einige Leute. Und das ist gut Ich erkenne, dass meine Breakout-Day-Trading-Strategien und die Strategien in meinem ebook arent für alle. Das macht einen Markt. KAUFEN AUF SCHWÄCHE UND KURZ AUF STÄRKE Die Grundidee hier für den Handel Pullbacks ist, dass einmal Preis hat eine Impulsbewegung ausgestellt, wie durch ein Kreuz der gleitenden Durchschnitte angezeigt, auf den Preis zu ziehen, um zu ziehen und dann auslösen einen Handel einmal Preis wieder in seinen Umzug in Die Richtung der ursprünglichen Impulswelle. Mit Pullback-Handel im Gegensatz zu Breakout-Handel, youre suchen, um auf Schwäche nach einem kürzlichen starken Aufstieg oder kurz auf Stärke nach einem kürzlichen starken Herunterfahren zu kaufen. Nach einem Aufstieg, wollen Sie sehen, Verkäufer Push-Preis unten niedriger, bis Preis zeigt Ihnen seine bereit, seinen Marsch höher wieder aufzunehmen. Sie werden ein Kreuz der gleitenden Durchschnitte verwenden, um die Richtung der Impulswelle und den schnelleren gleitenden Durchschnitt zu bestimmen, um festzustellen, wann der Preis weit genug zurückgezogen ist, um einen Handelsaufbau zu geben. Dann ist alles, was Sie tun müssen, darauf warten, dass ein Handel mit einem Buy-Stop-Auftrag ausgelöst wird. Ich werde nicht in die Verwendung von Fibonacci Retracement Stratege in diesem Artikel zu bekommen, aber Id gerne darauf hinweisen, dass viele Händler verwenden Fib-Retracements zwischen 38 bis 62 bei der Einleitung eines Pullback-Handel als grundsätzlich ein Filter für ob oder nicht Preis hat genug zurückgezogen, um zu bekommen In, aber allzu häufig werden Sie sehen, dass der Preis einen starken Impuls verschieben, machen nur einen sehr flachen Pullback, nicht einmal zu einer Faser 38 Linie, und dann mit Kraft entlang seiner Tendenz fortsetzen. Diese Methode bringt Sie in viele Trades, ob der Preis auf 38 zurückkehrt oder nicht. Wenn du nicht verstehst, was ich mich hier beziehe, mach dir keine Sorgen, es ist nicht wichtig für diese einfache Methode. KOMPONENTEN Einfacher bewegter Durchschnitt (8 sma) Einfacher beweglicher Durchschnitt (25 sma) TRADING PULLBACKS STRATEGIE SIGNALE Buy Setup: 8 sma Kreuze über 25 sma und Preis macht ein neues hoch (für das Hoch: wie viele Bars zurück ist optional). Preis zieht zurück unter die 8 sma. Filter: Der Preis darf nicht unter den letzten Preis gehen. Buy Trigger: Der Preis bewegt sich über dem höchsten 5 Minuten Bar. Ausfahrt: Hier sind verschiedene Ausstiegsstrategien möglich, darunter eine Bar, die unterhalb der 8 sma ODER eine Pause unterhalb der letzten Takte liegt. Auch ein Preisziel könnte bei einer Fibonacci-Erweiterung genutzt werden. Kurzes Setup: 8 sma Kreuze unter 25 sma und Preis macht einen neuen Tief (für die niedrigen: wie viele Bars zurück ist optional). Preis zieht zurück über die 8 sma. Filter: Der Preis darf nicht über den letzten Preis gehen. Short Trigger: Der Preis bewegt sich unterhalb der letzten 5 Minuten Bar. Exit: Gleiche Exit-Optionen, nur umgekehrt. Die Notwendigkeit einer höheren Anzahl von Stäben auf dem Rückblick auf eine neue hoch oder niedrig kann helfen, halten Sie aus dem Hieb. Der Trade-off ist Ihre Menge an Trades reduziert werden. Eine weitere Option für den Handel Pullbacks mit gleitenden Durchschnitten ist es, einfach einen Handel einmal Preis zurückverfolgen über (kurze Trades) oder unter (lange Trades) die 8 sma. Manche aber finden dieses Niveau der Diskretion viel zu viel zu handhaben. Das Erfordernis eines Setups - und dann ein Trigger (Pause der vorherigen Bar) gibt dem Trader, vor allem einen neuen Trader, zwei Referenzpunkte, wo man hineinkommt und wo man rauskommt. Trading mit zu viel Diskretion, imo, ist ein Plan für eine Katastrophe. Lass uns einen Blick auf ein paar Beispiele von Trading-Pullbacks auf der etf QQQ mit einem 5-Minuten-Chart. Der Schlüssel zum Handel Pullbacks mit gleitenden Durchschnitten ist die gleiche wie jede andere Preis-Indikator, Tag Trading-Technik, die auf Hopping an Bord eines bestehenden Trends beruht. Sie müssen ein Meister werden, um zu identifizieren, wann der Trend zu einem Ende kommt und der Preis möglicherweise in eine seitliche Bewegung übergeht. Lernen Sie, dies zu tun und zwei gleitende Durchschnitte, zusammen mit der Entschlossenheit, mit einem Trend zu bleiben, könnte all youll jemals ein Pullback-Trader sein. Mittlerweile werden andere wie ich an Volatilty Kompression und Breakout Techniken bleiben. Trading Technische Analyse-Strategien Wenn Sie hatte einen Indikator für den Handel Technische Analyse Was würde es sein Ich habe in einem Trading-Webinar am vergangenen Wochenende, wo ich gezeigt, ein paar Strategien auf etwa 1.000 Händler . Die Frage, die ich am meisten über und über von mindestens 20 Teilnehmer gefragt wurde, war, meinen Lieblingsindikator für den Handel mit technischen Analysestrategien zu liefern. Meine Erklärung war ziemlich einfach der beste Indikator ist derjenige, der die Art der Marktumgebung passt, die Sie gerade handeln. Obwohl meine Antwort richtig und richtig war, konnte ich feststellen, dass meine Antwort zu vage war und die Neugier der meisten Händler nicht befriedigte. Nachdem das Seminar beendet war, wurde ich ein letztes Mal eine etwas andere Frage gestellt. Die Frage war, ob du nur einen technischen Analysen-Indikator wählen musst, was wäre es der Moving Average Indicator. Meine Antwort war schnell und schnell, es wäre der 20-Tage-Exponential-Gleitender Durchschnitt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Variation eines einfachen gleitenden Durchschnitts. Bevor die Computer weit verbreitet für die Marktanalyse verwendet wurden, stützten sich die Händler auf einfache gleitende durchschnittliche Indikatoren, weil sie einfach und einfach zu berechnen waren. Um einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt zu berechnen, fügen Sie einfach die Schlusskurse der letzten 10 Tage hinzu und teilen sich mit 10. Der 20-Tage-Gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen addiert und um 20 geteilt werden bald. Als die Händler in den frühen siebziger Jahren mit Computern begannen, wollten sie Wege finden, um den gleitenden Durchschnitt zu verbessern, genauer gesagt, sie wollten einen Weg finden, um weniger Verzögerung zwischen dem Markt, den sie analysierten, und dem Indikator zu schaffen. Der einfache gleitende Durchschnitt war einfach nicht schnell genug, um auf volatile Marktschwankungen zu reagieren. Trader wollten einen Indikator, der ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt war, aber würde mehr Gewicht auf die jüngsten Preis-Aktion und weniger auf vergangene Preis-Aktion. Sie können in diesem Beispiel sehen, wie der einfache gleitende Durchschnitt viel langsamer auf Preisaktion reagiert als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Dies ist der Hauptgrund, warum die meisten kurzfristigen Händler und Tageshändler den exponentiellen gleitenden Durchschnitt anstelle der einfachen verwenden. Beachten Sie, wie die rote Linie ist dynamischer als die grüne Linie Werfen Sie einen Blick auf ein weiteres Beispiel, wie die exponentielle gleitenden Durchschnitt ist schneller zu reagieren, wenn der Handel technische Analyse Trends. Hier sehen Sie, wie viel schneller der exponentielle gleitende Durchschnitt auf die Aktie reagiert. Der einfache gleitende Durchschnitt bewegt sich kaum, während die Aktie nach wie vor erhebliche Impulse erhält. Die grüne Linie bewegt sich kaum, während die Lagerung erhebliche Momentum nach oben hat Der beste Weg, um den exponentiellen bewegten Durchschnitt zu nutzen Während der nächsten Tage werde ich Ihnen eine komplette Handelsmethode zeigen, die ich vor einigen Jahren erstellt habe, die auf dem exponentiellen gleitenden Durchschnittsindikator beruht. Da der exponentielle gleitende Durchschnitt sehr dynamisch ist und gut auf aktuelle Preisänderungen reagiert, neige ich dazu, es zu benutzen, um Pullback - oder Retracement-Strategien zu handeln. Das erste, was Sie tun müssen, ist, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 20 Tage anzupassen. Der 20-tägige Tag ist ein guter Ausgangspunkt für die meisten volatilen Aktien, Futures und Devisenmärkte. Wenn Sie Tag Handel sind, verwenden Sie 20 Bars statt 20 Tage. Nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, möchten Sie eine Aktie oder einen anderen Markt finden, der über dem 20-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt. Je weiter der Preis vom Durchschnitt abnimmt, desto besser ist es. Sie sehen in diesem Beispiel, wie weit die Aktie über dem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Dies ist ein großer Filter für die Suche nach Aktien oder anderen Märkten, die stark sind. Sie wollen Aktien oder andere Märkte finden, die scharf weg von der EMA steigen Der nächste Schritt ist, den Bestand oder den Markt zu überwachen, den Sie handeln und auf den Markt warten, um vollständig unterhalb der 20 Tages EMA zu handeln. Dieses Beispiel zeigt dir genau das, was ich meine. Sie wollen sicherstellen, dass das Hoch ist nicht berühren die EMA und ist vollständig unter ihm. Der Stock Rallied und innerhalb von ein paar Tage Tropfen komplett unterhalb der EMA Der nächste Schritt nach der Aktie oder anderen Markt Sie handeln Tropfen vollständig unter dem 20 Tage EMA ist es, für den Markt warten, um wieder vollständig über die 20-Tage-EMA zu handeln. Sie können sehen, wie die Aktie nur für ein paar Tage vor der Wiederaufnahme der starken Trend sank, das ist ein gutes Zeichen. Wenn die Aktie für mehr als eine Woche unter dem Durchschnitt bleiben würde, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen besorgt über die anhaltende Dynamik. Die Bewegung unter dem bewegenden Durchschnitt war kurz gelebt Hier ist, wie das ganze Muster aussieht wie auf einem Fortsetzung Diagramm. Sie können ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie die 20-tägige EMA starke Trendsmärkte filtert und noch wichtiger ist, wie sie Pullbacks vom Haupttrend abdeckt. Sie können den ganzen Prozess auf diesem Diagramm sehen Morgen, werde ich zeigen, wie man ordnungsgemäß Aufträge mit dieser Methode eingeben, wie Sie Ihre Stop-Loss-Level zu berechnen und wie Sie Ihr Gewinnziel zu messen. Dies wird eine geschäftige Woche werden, also machen Sie sich bereit, eine meiner beliebtesten kurzfristigen Handelsstrategien zu lernen. Die Schlussfolgerung Ich hoffe, Sie sehen, warum die 20-tägige EMA ist einer der flexibelsten Indikatoren für den Handel von technischen Analyse-Strategien. Bleiben Sie dran für morgen session Ich verspreche es wird ein toller sein. Von Roger Scott Senior Trainer Markt Geeks